Управление капиталом означает совокупность вопросов, связанных с вложением средств трейдера. Сюда входят: оптимальное составление портфеля, диверсификация, оценка величины вложений в конкретный рынок (с учетом риска), использование стоп-приказов, правильное определение соотношения возможной прибыли и убытков, выбор тактики действий после периодов успеха или неудач, а также конкретного стиля торговли: "консервативного" или "агрессивного". В первом приближении, принципы управления капиталом позволяют ответить на вопрос, какой долей капитала можно рискнуть заключая сделку. Зная допустимый размер потерь легко определить допустимый объем сделки и граничные уровни стопов. Грубое нарушение принципов управления капиталом неизбежно приводит к потере депозита. Достаточно справедливо утверждение, что профессионализм трейдера определяется в первую очередь не его способностью к анализу технических показателей и фундаментальных факторов, а неуклонным следованием положениям управления капиталом.